五因子资产定价模型及实证应用 (南昌大学青年学者经管论丛)

五因子资产定价模型及实证应用 (南昌大学青年学者经管论丛)

作者
高春亭
语言
简体中文
出版社
社会科学文献出版社
出版日期
2019年4月24日
品牌
社会科学文献出版社
纸书页数
178页
电子书格式
epub,pdf,mobi,azw3,txt,fb2,djvu
文件大小
38121 KB
下载次数
4704
更新日期
2023-04-02
运行环境
PC/Windows/Linux/Mac/IOS/iPhone/iPad/iBooks/Kindle/Android/安卓/平板
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内容简介

金融市场是一个充满活力的市场，对这个市场运行规律的研究是金融研究的一个重要领域。本书首先在构建投资组合的基础上，综合使用时间序列回归分析、GRS 检验和Fama-MacBeth 两步法等对五因子资产定价模型在我国的表现进行了实证研究。然后，将五因子资产定价模型应用于流动性定价、IPOs 长期表现、基金绩效表现等多个方面，探讨了我国金融市场的运行规律。

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